Třetí skladbou na albu je In The Closet, která vyšla ve stejném pořadí i jako singl.

Autory písně jsou Michael a Teddy Riley.

Původně byla píseň zvažována, jako duet s Madonnou. Spolupráce se však nakonec neuskutečnila. O vokál se tedy postarala, původně označená Mystery Girl. Později bylo odhaleno, že se jedná o Princeznu Stéphanii z Monaka.

Doprovodný hudební klip, natočil Herb Ritts, který o deset let později zemřel ve věku 50 let. Mimo této spolupráce s Michaelem, točil i klip Madonny, nebo Britney Spears.

Song samotný, ale především snímek je považován, za velmi provokativní, na což v Jižní Africe reagovali tvrdě a rovnou ho zakázali. Vokální části se v klipu zhostila Naomi Campbell, která tak nahradila, již zmíněnou princeznu. Naomi zde samozřejmě i vystupuje. Natáčení snímku se uskutečnilo koncem března roku 1992 a premiéru si odbyl 23 dubna téhož roku.

Na turné HIStory se výše zmíněného vokálu ujal samotný Michael.